| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究进展 | 第10-14页 |
| 1.3 研究内容及研究框架 | 第14-15页 |
| 1.4 创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 暴雨洪涝灾害损失评估及风险分担层次设计 | 第16-34页 |
| 2.1 巨灾风险评估方法综述 | 第16-20页 |
| 2.1.1 基于风险因子的巨灾风险评估 | 第16-17页 |
| 2.1.2 基于风险机理的巨灾风险评估 | 第17-18页 |
| 2.1.3 基于风险损失的巨灾风险评估 | 第18-20页 |
| 2.2 暴雨洪涝灾害直接经济损失数据分析 | 第20-26页 |
| 2.3 基于Box-Cox变换及Johnson变换的暴雨洪涝灾害直接经济损失评估 | 第26-32页 |
| 2.3.1 Box-cox变换及Johnson变换的理论基础 | 第26-30页 |
| 2.3.2 最优参数估计及蒙特卡洛模拟 | 第30-31页 |
| 2.3.3 暴雨洪涝灾害风险水平测算 | 第31-32页 |
| 2.4 暴雨洪涝灾害风险分担层次设计 | 第32-33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 暴雨洪涝灾害巨灾风险债券设计 | 第34-55页 |
| 3.1 巨灾风险债券的触发机制 | 第34-35页 |
| 3.2 巨灾风险债券的定价模型 | 第35-46页 |
| 3.2.1 均衡定价模型 | 第35-37页 |
| 3.2.2 无套利定价模型 | 第37页 |
| 3.2.3 实证精算模型 | 第37-40页 |
| 3.2.4 现金流贴现模型 | 第40-46页 |
| 3.3 巨灾债券的成本与收益分析 | 第46-49页 |
| 3.4 暴雨洪涝巨灾债券收益率模拟 | 第49-51页 |
| 3.5 暴雨洪涝巨灾债券价格模拟 | 第51-54页 |
| 3.5.1 单一时期现金流分析 | 第51页 |
| 3.5.2 两期现金流分析 | 第51-53页 |
| 3.5.3 多期现金流分析 | 第53-54页 |
| 3.6 本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 各省级行政区域暴雨洪涝灾害风险评估及债券初步设计 | 第55-69页 |
| 4.1 各省级行政区域暴雨洪涝灾害风险评估 | 第55-65页 |
| 4.2 各省级行政区域暴雨洪涝灾害债券的初步设计 | 第65-68页 |
| 4.3 本章小结 | 第68-69页 |
| 第五章 结论与展望 | 第69-72页 |
| 5.1 主要结论 | 第69-70页 |
| 5.2 研究展望 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 作者简介 | 第78页 |
