当前位置：
首页
--
经济
--
财政、金融
--
金融、银行
--
金融、银行理论
--
金融市场
噪声t分布下带比例交易费的欧式期权定价
基于ICA的利率期限结构宏观金融模型与债券组合风险管理
基于Copula函数的高频数据的时间序列模型及杠杆效应研究
路径动态规划处理欧式期权中机制转化的不确定波动问题
基于Gamma分布的VWAP算法研究及实证
基于Black-Scholes模型的可转换债券定价的实证研究
量化交易策略的研究
基于Black-Scholes方程反问题的期权定价波动率研究
基于GA-ANFIS的股指预测研究
一种用于求解二次双层规划问题和双层证券投资组合优化模型的基于神经网络的混合算法
基于动态VWAP算法和MACD分析的程序化交易研究
鞅理论在可转换债券定价中的应用
基于EMD的时间序列预测混合建模技术及其应用研究
均值—方差准则下连续时间证券投资选择研究
基于投资者情绪的资产定价理论及实证研究
基于非线性方法和VaR的均线交易系统研究
体制转换模型下金融衍生品的定价研究
CEV模型下有红利的回望期权的定价研究
基于人类主体实验的学习模型校验
同一资本结构下股票投资组合的均值—方差多期优化分析
基于趋势反转的程序化交易研究
非线性时间序列模型研究及实证分析
基于离群特征提取和能量计算的SVM股市预测研究
基于债券信息发现的知识服务
HILBERT-HUANG变换在高频金融时间序列中的应用
基于影响力计算模型的股市系统趋势预测研究
考虑交易费用的投资—负债管理
分级基金定价和套利的实证研究
程序化交易策略研究
投资者情绪指标体系的构建及实证检验
基于信息粒化的SVM在证券时间序列分析中的应用
基于GA/GP技术的期权定价模型及程序化交易的自动优化方法
基于改进小波去噪的支持向量机的股票型基金净值预测研究
外汇期权组合风险度量方法及实证探究
对Black-Scholes期权定价公式的改进方法研究
做市商制度下债券市场内生流动性问题研究
适应性市场假说--基于中国股市的实证研究
最优投资组合问题的模糊决策方法
基于Bootstrap思想的期权非参数定价
分数布朗运动环境中vasicek利率模型下的四种奇异期权定价
时变copula函数及其在股指相关性研究中的应用
金融市场崩溃的对数周期型幂律模型及其实证研究
基于ANN方法的股票预测模型
基于IS的VaR与CVaR计算与实证分析
两类风险模型下的均值—方差投资组合博弈问题
仿射跳扩散模型的权益指数年金定价
随机波动率跳扩散模型下信用衍生产品定价
基于几何布朗运动的欧式保护性看跌期权对冲策略研究
基于不同频率数据的波动率模型的研究
期权的模糊定价及其仿真分析
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
下一页
