含机制转换的MBS信用风险估值
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 序言 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-14页 |
| 1.2.1 MBS概述及研究现状 | 第8-12页 |
| 1.2.2 信用风险研究方法 | 第12-13页 |
| 1.2.3 以MBS产品为参照主体的信用风险估值 | 第13-14页 |
| 1.3 本论文要解决的问题 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第15-22页 |
| 2.1 基本模型概述 | 第15-16页 |
| 2.1.1 CommonShock模型 | 第15页 |
| 2.1.2 Markov机制转换 | 第15-16页 |
| 2.2 贷款违约强度过程 | 第16-18页 |
| 2.3 贷款联合生存概率模型 | 第18-20页 |
| 2.4 贷款违约个数概率分布 | 第20-22页 |
| 第三章 模型构造和求解 | 第22-33页 |
| 3.1 构造MBS产品及其信用衍生品 | 第22-23页 |
| 3.2 计算违约损失现值 | 第23-28页 |
| 3.3 计算保费现值 | 第28-30页 |
| 3.4 计算保费率 | 第30-32页 |
| 3.5 一般情况下的结论推广 | 第32-33页 |
| 第四章 数值计算 | 第33-41页 |
| 4.1 实验目的 | 第33页 |
| 4.2 参数设定 | 第33-34页 |
| 4.3 实验结果分析 | 第34-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 总结与展望 | 第41-43页 |
| 5.1 总结 | 第41-42页 |
| 5.2 展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-50页 |
| MATLAB程序 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
