| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 Introduction | 第10-20页 |
| 1.1 Background | 第10页 |
| 1.2 Research Status of Large Deviations for Heavy-Tailed Risk | 第10-13页 |
| 1.3 Literature Review About the Investment and Consumption Decisions in Continuous Time | 第13-17页 |
| 1.4 Main Content and Techniques | 第17-18页 |
| 1.5 Main Innovation Points of the Thesis | 第18页 |
| 1.6 Notations | 第18-20页 |
| 2 The Web Dependent Structure and the Web Renewal Process | 第20-26页 |
| 2.1 The Web Dependent Structure | 第20-21页 |
| 2.2 Limit Properties of the WRP | 第21-26页 |
| 3 Precise Large Deviations for the Web Renewal Risk Models | 第26-36页 |
| 3.1 Introduction | 第26-27页 |
| 3.2 Main Results | 第27-30页 |
| 3.3 Proofs | 第30-36页 |
| 4 Moderate Deviations for Web Renewal Risk Models | 第36-48页 |
| 4.1 Introduction | 第36-38页 |
| 4.2 Preliminaries and Main Results | 第38-40页 |
| 4.3 Lemmas | 第40-44页 |
| 4.4 Proof of Theorem 4.1 | 第44-48页 |
| 4.4.1 Proof of (4.20) | 第44-46页 |
| 4.4.2 Proof of (4.21) | 第46-48页 |
| 5 Portfolio Choice under Stochastic Returns- Exact Solutions forComplete Markets | 第48-62页 |
| 5.1 Introduction | 第48页 |
| 5.2 Problem Formulation | 第48-50页 |
| 5.3 General Method-Duality and Measure Transformation | 第50-51页 |
| 5.4 Exact Solutions for Special Processes | 第51-60页 |
| 5.4.1 Solution for O-U Process | 第52-55页 |
| 5.4.2 Solution for Geometric Brownian Motion | 第55-59页 |
| 5.4.3 Solution for a-Hypergeometric Process | 第59-60页 |
| 5.5 Techniques | 第60-62页 |
| 6 Investment and Consumption Decisions under Loss Aversion | 第62-82页 |
| 6.1 Introduction | 第62-64页 |
| 6.2 Problem Formulation | 第64-66页 |
| 6.3 Optimal Consumption and Portfolio Policies | 第66-74页 |
| 6.4 Comparison with the Case of Risk Aversion | 第74-79页 |
| 6.5 Conclusions | 第79-82页 |
| 7 Summary and Conclusions | 第82-84页 |
| References | 第84-96页 |
| Appendix | 第96-102页 |
| Acknowledgement | 第102-104页 |
| Publications | 第104-106页 |
| 中文大摘要 | 第106-126页 |
