| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 现代金融理论和随机金融市场 | 第8-11页 |
| 1.2 不确定性工具的发展和随机区间的基本概念 | 第11-13页 |
| 1.3 基于效用优化理论的无差别定价 | 第13-14页 |
| 1.4 论文的研究内容及创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 随机区间损益未定权益无差别定价 | 第16-36页 |
| 2.1 无差别定价的概念和性质 | 第16-30页 |
| 2.2 指数效用二叉树模型的无差别定价 | 第30-34页 |
| 2.3 指数效用二叉树模型的无差别定价算例 | 第34-36页 |
| 第3章 随机区间损益的多期市场模型 | 第36-61页 |
| 3.1 初始价格为区间数的单期市场 | 第37-44页 |
| 3.2 多期随机区间损益市场 | 第44-55页 |
| 3.3 未定权益定价分析和举例 | 第55-61页 |
| 第4章 结论与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |