| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 混合分数布朗运动的研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 两值期权的研究背景与意义 | 第12页 |
| 1.3 混合分数布朗运动下期权定价的国内外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4 两值期权国内外研究现状 | 第13页 |
| 1.5 本文主要研究内容及组织结构 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-26页 |
| 2.1 期权基础知识 | 第15-17页 |
| 2.1.1 期权的起源和定义 | 第15页 |
| 2.1.2 期权合约构成要素及分类 | 第15-16页 |
| 2.1.3 期权价格的构成 | 第16页 |
| 2.1.4 期权价格相关的重要知识 | 第16-17页 |
| 2.2 期权定价模型的发展历程 | 第17-19页 |
| 2.3 Black—Scholes定价模型研究 | 第19-25页 |
| 2.3.1 Black—Scholes定价模型的假设条件 | 第19页 |
| 2.3.2 Black—Scholes定价模型推导 | 第19-20页 |
| 2.3.3 Black—Scholes方程求解 | 第20-22页 |
| 2.3.4 看跌期权定价公式 | 第22-23页 |
| 2.3.5 B-S模型中的价格敏感指标 | 第23-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 混合分数布朗运动下的欧式期权定价模型 | 第26-36页 |
| 3.1 分数布朗运动 | 第26-28页 |
| 3.1.1 分数布朗运动的定义 | 第26页 |
| 3.1.2 分数布朗运动性质 | 第26-27页 |
| 3.1.3 分数布朗运动相关定理 | 第27-28页 |
| 3.2 混合分数布朗运动下的欧式期权定价模型 | 第28-30页 |
| 3.2.1 混合分数布朗运动定义 | 第28-29页 |
| 3.2.2 混合分数布朗运动性质 | 第29页 |
| 3.2.3 混合分数布朗运动模型假设 | 第29-30页 |
| 3.3 混合分数布朗运动下的拟条件期望相关重要引理 | 第30-33页 |
| 3.4 定价模型求解 | 第33-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 混合分数布朗运动环境下的两值期权定价模型 | 第36-45页 |
| 4.1 两值期权的定义 | 第36页 |
| 4.2 模型假设 | 第36-37页 |
| 4.3 两值期权定价模型 | 第37-39页 |
| 4.3.1 现金或无值看跌期权价格 | 第37-38页 |
| 4.3.2 资产或无值看跌期权价格 | 第38-39页 |
| 4.4 数值计算 | 第39-44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
