基于双侧风险度量方法的期货最优套期保值比率研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-9页 |
| 第二章 金融风险度量方法 | 第9-17页 |
| 2.1 VaR方法 | 第9-11页 |
| 2.1.1 VaR的定义 | 第9页 |
| 2.1.2 VaR的性质 | 第9-10页 |
| 2.1.3 VaR的计算 | 第10页 |
| 2.1.4 VaR的缺陷 | 第10-11页 |
| 2.2 CVaR方法 | 第11-13页 |
| 2.2.1 CVaR的定义 | 第11页 |
| 2.2.2 CVaR的性质 | 第11-12页 |
| 2.2.3 CVaR的计算 | 第12-13页 |
| 2.2.4 CVaR的优缺点 | 第13页 |
| 2.3 双侧风险度量方法 | 第13-17页 |
| 2.3.1 双侧风险度量的定义 | 第13-14页 |
| 2.3.2 双侧风险度量的性质 | 第14-17页 |
| 第三章 基于双侧风险度量方法的套期保值模型 | 第17-24页 |
| 3.1 套保组合的收益率与方差 | 第17页 |
| 3.2 模型建立 | 第17-20页 |
| 3.3 模型求解 | 第20-21页 |
| 3.4 最优套保比率分解 | 第21-22页 |
| 3.5 不同套保比率之间的关系 | 第22-24页 |
| 3.5.1 基于最小方差的最优套保比 | 第22页 |
| 3.5.2 基于VaR的最优套保比 | 第22-23页 |
| 3.5.3 基于CVaR的最优套保比 | 第23-24页 |
| 第四章 实证分析 | 第24-29页 |
| 4.1 数据来源及说明 | 第24-26页 |
| 4.2 最优套保比率的计算 | 第26页 |
| 4.3 不同套保比率比较分析 | 第26-29页 |
| 第五章 总结与展望 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-34页 |
| 致谢 | 第34页 |
