| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-17页 |
| 1.2 研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3 本文主要框架 | 第19-20页 |
| 2 期权定价的紧致重组WENO(CRWENO)格式 | 第20-34页 |
| 2.1 基本模型 | 第20-21页 |
| 2.2 CRWENO格式 | 第21-29页 |
| 2.3 美式看跌期权 | 第29-33页 |
| 2.4 小结 | 第33-34页 |
| 3 带有交易费的期权定价的数值方法 | 第34-45页 |
| 3.1 带有交易费的期权定价模型 | 第34-36页 |
| 3.2 模型的转换 | 第36页 |
| 3.3 NRK-CRWENO格式 | 第36-40页 |
| 3.4 数值算例 | 第40-44页 |
| 3.5 小结 | 第44-45页 |
| 4 高精度有限体积格式 | 第45-53页 |
| 4.1 有限体积紧致WENO格式 | 第45-48页 |
| 4.2 数值离散 | 第48-49页 |
| 4.3 数值试验 | 第49-52页 |
| 4.4 小结 | 第52-53页 |
| 5 结论与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 作者简历 | 第61-63页 |
| 学位论文数据集 | 第63页 |