| 致谢 | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 金融市场简介 | 第12-13页 |
| 1.2 金融物理学简介 | 第13-15页 |
| 1.2.1 金融物理学简介 | 第13页 |
| 1.2.2 金融物理学的进展 | 第13-15页 |
| 1.2.3 金融物理学与金融数学的比较 | 第15页 |
| 1.3 研究动机与内容 | 第15-18页 |
| 2 谷歌搜索量对股票价格收益率网络中心性演化的驱动作用 | 第18-36页 |
| 2.1 数据 | 第18-19页 |
| 2.2 方法介绍 | 第19-27页 |
| 2.2.1 交叉关联矩阵 | 第19-20页 |
| 2.2.2 最小生成树和平面最大过滤图 | 第20-21页 |
| 2.2.3 网络结构中比较重要的量 | 第21-22页 |
| 2.2.4 网络结构中心性 | 第22-25页 |
| 2.2.5 EMD分解 | 第25-27页 |
| 2.3 数据处理与结论 | 第27-35页 |
| 2.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 3 谷歌搜索量网络与价格收益率网络在结构上的差异与关联 | 第36-50页 |
| 3.1 数据 | 第36-37页 |
| 3.2 谷歌搜索量交叉关联矩阵与价格收益率交叉关联矩阵对比 | 第37-40页 |
| 3.3 谷歌搜索量网络社团结构与价格收益率网络社团结构对比 | 第40-43页 |
| 3.4 谷歌搜索量与价格收益率双层网络社团结构分析 | 第43-47页 |
| 3.5 本章小结 | 第47-50页 |
| 4 总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
