| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第6-8页 |
| 1.2 国内外研究现状和发展趋势 | 第8-10页 |
| 1.3 研究框架和主要创新工作 | 第10-12页 |
| 第2章 模型 | 第12-18页 |
| 2.1 仿射期权定价模型 | 第13-15页 |
| 2.2 利率期限结构 | 第15-16页 |
| 2.3 关于精确解的说明 | 第16-18页 |
| 第3章 仿射跳跃-扩散状态向量的变换分析 | 第18-29页 |
| 3.1 状态变量 | 第18-19页 |
| 3.2 变换分析 | 第19-23页 |
| 3.3 扩展变换 | 第23-25页 |
| 3.4 高阶扩展变换 | 第25-27页 |
| 3.5 小结 | 第27-29页 |
| 第4章 期权定价理论 | 第29-34页 |
| 4.1 期权定价的相关理论 | 第29-30页 |
| 4.2 期权定价的其他应用 | 第30-34页 |
| 第5章 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 附录 | 第38-40页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |