| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第6-7页 |
| 1.2 分数阶Black-Scholes模型的国内外研究现状 | 第7页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第7-8页 |
| 1.4 本文结构 | 第8-9页 |
| 2 预备知识 | 第9-14页 |
| 2.1 期权定价模型介绍 | 第9-12页 |
| 2.1.1 分数阶布朗运动的定义和性质 | 第9页 |
| 2.1.2 分数阶Black-Scholes模型 | 第9-10页 |
| 2.1.3 Leland模型 | 第10-12页 |
| 2.2 行为金融学相关知识 | 第12-13页 |
| 2.2.1 锚定--调整 | 第12-13页 |
| 2.2.2 可得启发式 | 第13页 |
| 2.3 本章小结 | 第13-14页 |
| 3 分数阶Black-Scholes模型下期权定价 | 第14-21页 |
| 3.1 模型假设 | 第14-15页 |
| 3.2 应用与求解 | 第15-18页 |
| 3.3 期权与标度 | 第18-19页 |
| 3.4 期权定价与Hurst指数H | 第19页 |
| 3.5 Delta-对冲策略的最优标度及相应期权的最小价格 | 第19-20页 |
| 3.6 本章小结 | 第20-21页 |
| 4 模型分析 | 第21-26页 |
| 4.1 数值分析 | 第21-25页 |
| 4.2 本章小结 | 第25-26页 |
| 5 总结 | 第26-27页 |
| 致谢 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-31页 |
| 附录 | 第31页 |
| A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第31页 |
