| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-11页 |
| 第1章 引言 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 统计套利 | 第13-14页 |
| 1.2.2 Copula模型 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路及研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 创新与不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第18-19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 统计套利及Copula相关理论介绍 | 第20-29页 |
| 2.1 股指期货基本概念 | 第20页 |
| 2.2 统计套利 | 第20-22页 |
| 2.2.1 无风险套利 | 第20-21页 |
| 2.2.2 统计套利定义 | 第21-22页 |
| 2.3 统计套利分类及理论介绍 | 第22-24页 |
| 2.3.1 协整理论法 | 第22-23页 |
| 2.3.2 多因子模型法 | 第23页 |
| 2.3.3 均值回归法 | 第23页 |
| 2.3.4 主成分分析法 | 第23-24页 |
| 2.4 Copula理论 | 第24-29页 |
| 2.4.1 Copula函数定义 | 第24-25页 |
| 2.4.2 Copula函数性质 | 第25-26页 |
| 2.4.3 Copula函数类型 | 第26页 |
| 2.4.4 Copula函数估计 | 第26-27页 |
| 2.4.5 Copula函数相关性度量 | 第27-29页 |
| 第3章 Copula套利策略设计 | 第29-33页 |
| 3.1 统计套利基本思想 | 第29页 |
| 3.2 套利交易信号设计 | 第29-30页 |
| 3.3 套利交易操作策略 | 第30页 |
| 3.4 套利交易指标构建 | 第30-33页 |
| 第4章 套利交易实证分析 | 第33-52页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第33-34页 |
| 4.2 数据序列分析 | 第34-40页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第34-37页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第38页 |
| 4.2.4 协整检验 | 第38-40页 |
| 4.3 尾部协整套利 | 第40-43页 |
| 4.3.1 交易程序设计及阈值设定 | 第40页 |
| 4.3.2 简单尾部协整套利结果 | 第40-41页 |
| 4.3.3 尾部协整套利改进 | 第41-43页 |
| 4.4 Copula尾部套利策略实现 | 第43-47页 |
| 4.4.1 估计Copula参数 | 第44-45页 |
| 4.4.2 Copula尾部套利策略实现 | 第45-46页 |
| 4.4.3 Copula尾部套利策略结果评估 | 第46-47页 |
| 4.5 基于不同建模区间的Copula尾部套利策略 | 第47-50页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第50-52页 |
| 第5章 套利策略优化 | 第52-63页 |
| 5.1 套利策略条件参数优化 | 第52-58页 |
| 5.1.1 尾部协整统计套利策略优化 | 第52-55页 |
| 5.1.2 Copula尾部套利策略优化 | 第55-58页 |
| 5.2 套利策略交易对象优化 | 第58-59页 |
| 5.3 套利策略数据频率优化 | 第59-61页 |
| 5.4 样本外回测 | 第61-63页 |
| 第6章 结论及建议 | 第63-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 6.2 研究不足与建议 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |