| 中文摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第13-18页 |
| 1.1 期权的基本概念与分类 | 第13-15页 |
| 1.1.1 期权的基本概念 | 第13-14页 |
| 1.1.2 期权基本分类 | 第14-15页 |
| 1.2 期权的发展历史 | 第15-18页 |
| 2 多资产期权定价模型 | 第18-25页 |
| 2.1 Brown运动和Ito公式 | 第18-20页 |
| 2.1.1 Brown运动 | 第18页 |
| 2.1.2 Ito积分与Ito公式 | 第18-20页 |
| 2.2 无风险对冲原理 | 第20-21页 |
| 2.3 多维Black-Schloes模型 | 第21-25页 |
| 2.3.1 模型假设 | 第21-23页 |
| 2.3.2 模型推导 | 第23-25页 |
| 3 多资产美式看跌期权定价模型转换 | 第25-32页 |
| 3.1 线性互补问题 | 第25-27页 |
| 3.2 简化模型 | 第27-28页 |
| 3.3 惩罚函数法 | 第28-29页 |
| 3.4 PML截断技巧 | 第29-32页 |
| 4 有限差分法 | 第32-37页 |
| 4.1 θ格式离散化 | 第32-34页 |
| 4.2 数值算例 | 第34-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |