| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 引言 | 第6-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-12页 |
| 1.3 文章主要研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 文章创新之处及不足之处 | 第13-15页 |
| 2 沪深300指数成分股介绍及相关理论方法概述 | 第15-25页 |
| 2.1 融资融券业务及沪深300指数成分股概述 | 第15-16页 |
| 2.2 二元Copula函数理论概述 | 第16-20页 |
| 2.3 边缘分布模型 | 第20-25页 |
| 3 沪深300指数成分股配对交易策略 | 第25-31页 |
| 3.1 配对股票收益率失衡的表达 | 第25-28页 |
| 3.2 配对交易策略 | 第28-31页 |
| 4 沪深300指数成分股配对交易的实证研究 | 第31-48页 |
| 4.1 配对交易股票筛选及基本统计分析 | 第31-34页 |
| 4.2 配对股票边缘分布的拟合 | 第34-38页 |
| 4.3 配对交易股票Copula函数建模 | 第38-40页 |
| 4.4 交易绩效评估 | 第40-44页 |
| 4.5 许继电气与宇通客车、翼东水泥与中国石油股票建模及绩效评估 | 第44-48页 |
| 5 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 附表 1：2014 年12月份最新沪深300成分股名单 | 第53-55页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |