| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 金融市场分形特征研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 基于主体的计算经济学研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文主要工作及创新点 | 第13页 |
| 1.4 文章内容安排 | 第13-15页 |
| 第二章 相关理论知识介绍 | 第15-24页 |
| 2.1 基于主体的计算经济学 | 第15-17页 |
| 2.2 分形市场假说 | 第17-18页 |
| 2.3 多重分形理论 | 第18-23页 |
| 2.3.1 多重分形的定义 | 第18-19页 |
| 2.3.2 多重分形的表征参数 | 第19-20页 |
| 2.3.3 多重分形谱 | 第20-21页 |
| 2.3.4 多重分形分析方法 | 第21-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 基于Agent的股市建模及其仿真与分析系统设计 | 第24-33页 |
| 3.1 基于Agent的股市建模 | 第24-26页 |
| 3.2 系统目标与要求 | 第26页 |
| 3.2.1 系统设计目标 | 第26页 |
| 3.2.2 系统设计要求 | 第26页 |
| 3.3 系统架构设计 | 第26-27页 |
| 3.4 系统功能模块设计 | 第27-29页 |
| 3.4.1 数据采集模块 | 第27-28页 |
| 3.4.2 模型仿真控制模块 | 第28页 |
| 3.4.3 数据分析模块 | 第28-29页 |
| 3.4.4 用户管理模块 | 第29页 |
| 3.5 系统数据库设计 | 第29-31页 |
| 3.5.1 关系ER图 | 第29-30页 |
| 3.5.2 数据库详细设计 | 第30-31页 |
| 3.6 本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 基于Agent的股市建模仿真与分析系统实现 | 第33-47页 |
| 4.1 系统主界面 | 第33页 |
| 4.2 数据采集模块 | 第33-37页 |
| 4.3 多主体模型仿真模块 | 第37-39页 |
| 4.3.1 多主体股市模型 | 第37-38页 |
| 4.3.2 个人模拟交易 | 第38-39页 |
| 4.4 数据分析模块 | 第39-45页 |
| 4.5 数据管理模块 | 第45-46页 |
| 4.6 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 基于多主体模型的市场分形特征研究 | 第47-56页 |
| 5.1 引言 | 第47-48页 |
| 5.2 收益时间序列的波动性 | 第48-49页 |
| 5.3 模型时间序列的多重分形特征 | 第49页 |
| 5.4 投资主体平均投资期限分布分析 | 第49-50页 |
| 5.5 厚尾分布以及长程相关性与多重分形特征关系分析 | 第50-52页 |
| 5.6 投资主体行为与收益时间序列多重分形关系分析 | 第52-53页 |
| 5.7 投资期限分布与收益波动关系分析 | 第53-55页 |
| 5.8 本章小结 | 第55-56页 |
| 第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
| 6.1 总结 | 第56-57页 |
| 6.2 展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 作者简介 | 第65页 |
