| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第15-27页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.2 研究现状 | 第17-20页 |
| 1.3 预备知识 | 第20-25页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第25-27页 |
| 2 体制转换模型下带固定交易费用的欧式期权定价 | 第27-39页 |
| 2.1 资产价格模型 | 第27-28页 |
| 2.2 带交易费用的欧式期权定价 | 第28-30页 |
| 2.3 模型的变换及数值格式的构造 | 第30-31页 |
| 2.4 稳定性和相容性 | 第31-35页 |
| 2.5 数值结果 | 第35-38页 |
| 2.6 小结 | 第38-39页 |
| 3 体制转换和分数布朗运动下带固定交易费用的回望期权定价 | 第39-52页 |
| 3.1 资产价格模型 | 第39-40页 |
| 3.2 带固定交易费率的欧式回望看跌期权定价 | 第40-43页 |
| 3.3 两状态下的Crank-Nicolson数值格式 | 第43-46页 |
| 3.4 数值结果 | 第46-51页 |
| 3.5 小结 | 第51-52页 |
| 4 体制转换和分数布朗运动下带单调交易费用的回望期权定价 | 第52-67页 |
| 4.1 资产价格模型及假设 | 第52-53页 |
| 4.2 带单调交易费用的回望期权定价 | 第53-57页 |
| 4.3 数值格式的构造 | 第57-59页 |
| 4.4 有限差分格式的收敛性分析 | 第59-61页 |
| 4.5 数值结果 | 第61-65页 |
| 4.6 小结 | 第65-67页 |
| 5 结论与展望 | 第67-69页 |
| 5.1 结论 | 第67-68页 |
| 5.2 展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 作者简历 | 第75-79页 |
| 学位论文数据集 | 第79页 |
