| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1. 前言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 本文的主要内容与结构 | 第11-13页 |
| 2. 预备知识 | 第13-17页 |
| 3. 基本模型 | 第17-22页 |
| 3.1 亚式期权模型 | 第18-20页 |
| 3.2 利率模型 | 第20-22页 |
| 4. 主要结论及证明 | 第22-32页 |
| 4.1 第一类几何平均亚式期权定价 | 第22-28页 |
| 4.2 第二类几何平均亚式期权定价 | 第28-32页 |
| 5. 总结与展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35页 |