带常数跳跃模型下亚式期权定价及其在实物期权中应用
| 摘要 | 第9-10页 |
| Abstract | 第10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 课题背景及其意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 期权的基本概念及分类 | 第11-12页 |
| 1.2 期权定价理论的发展 | 第12-14页 |
| 1.2.1 跳跃模型下期权定价理论的研究 | 第13-14页 |
| 1.3 实物期权 | 第14-15页 |
| 1.3.1 实物期权的分类 | 第14-15页 |
| 1.4 本文结构 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-22页 |
| 2.1 期权定价相关引理 | 第16-19页 |
| 2.2 期权简介 | 第19-21页 |
| 2.2.1 欧式期权 | 第19-20页 |
| 2.2.2 亚式期权 | 第20-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 带常数跳跃模型下欧式期权定价 | 第22-28页 |
| 3.1 基本模型假设 | 第22页 |
| 3.2 带常数跳跃模型下欧式期权的定价 | 第22-27页 |
| 3.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 带常数跳跃模型下几何平均亚式期权定价 | 第28-35页 |
| 4.1 基本模型假设 | 第28页 |
| 4.2 带常数跳跃模型下几何平均亚式期权的定价 | 第28-34页 |
| 4.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第5章 带常数跳跃模型下亚式期权在实物期权的应用 | 第35-38页 |
| 5.1 问题的背景与描述 | 第35-36页 |
| 5.2 案例分析 | 第36-37页 |
| 5.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
