| 中文摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 论文研究背景 | 第6页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第6-7页 |
| 1.3 论文结构 | 第7-9页 |
| 第二章 Copula基本理论 | 第9-19页 |
| 2.1 二元Copula函数的定义与基本性质 | 第9-15页 |
| 2.2 多元Copula函数的定义与基本性质 | 第15-17页 |
| 2.3 特殊Copula模型的构建方法 | 第17-19页 |
| 第三章 常用的关联函数及选取 | 第19-25页 |
| 3.1 常用Copula函数 | 第19-23页 |
| 3.2 确定最优Copula函数的方法 | 第23-25页 |
| 第四章 参数估计以及相关性度量 | 第25-29页 |
| 4.1 参数估计方法 | 第25-27页 |
| 4.2 基于Copula理论的尾部相关性度量 | 第27-29页 |
| 第五章 Copula理论在金融风险管理上的应用研究 | 第29-40页 |
| 5.1 风险价值VaR | 第29-31页 |
| 5.2 基于Copula函数理论的投资组合风险价值度量的实证分析 | 第31-38页 |
| 5.2.1 样本数据的选取 | 第31-33页 |
| 5.2.2 数据描述 | 第33-34页 |
| 5.2.3 确定边缘分布 | 第34-36页 |
| 5.2.4 Copula函数的选取及评判 | 第36-38页 |
| 5.3 计算风险价值VaR | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |