欧式看涨期权的价格密度函数的数学理论

摘要	第2-3页
Abstract	第3页
第一章 绪论	第5-9页
1.1 研究背景	第5页
1.2 研究现状	第5-6页
1.3 研究方法与框架	第6-9页
第二章 布莱克-斯克尔斯期权定价模型	第9-13页
2.1 布莱克-斯克尔斯期权定价模型	第9-10页
2.2 B-S模型中影响定价的因素	第10页
2.3 B-S定价模型中假设的目的和局限性	第10-13页
第三章 经典B-S模型中期权价格密度函数	第13-25页
3.1 B-S模型中标的资产价格的函数	第13-16页
3.2 波动率和收益率的分布函数	第16-18页
3.3 标的资产价格与波动率的联合分布函数	第18-19页
3.4 期权价格的先验密度函数	第19-21页
3.5 期权价格的后验密度函数	第21-25页
第四章 B-S修定模型中期权价格密度函数	第25-37页
4.1 B-S期权定价模型的修改	第25-27页
4.2 修定模型中各变量的分布函数	第27-29页
4.3 股票期权价格的先验密度函数	第29-32页
4.4 股票期权价格的后验密度函数	第32-37页
结论	第37-41页
参考文献	第41-43页
攻读学位期间的研究成果	第43-44页
致谢	第44-45页