| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 本文研究背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-10页 |
| 1.3 本文的主要思路及创新 | 第10-11页 |
| 第二章 期权定价的理论基础 | 第11-16页 |
| 2.1 期权的涵义及分类 | 第11页 |
| 2.2 影响期权价值的主要因素 | 第11-12页 |
| 2.3 预备知识 | 第12-16页 |
| 第三章Esscher变换下的欧式期权定价研究 | 第16-28页 |
| 3.1 相关定义与定理 | 第16-18页 |
| 3.2 Lévy过程驱动的欧式期权定价 | 第18-28页 |
| 第四章 基于期权价格的Lévy过程参数估计研究 | 第28-38页 |
| 4.1 Lévy过程驱动下的模型介绍 | 第28-32页 |
| 4.2 基于期权价格的极大似然参数估计 | 第32-35页 |
| 4.3 基于期权价格的参数估计实证研究 | 第35-38页 |
| 第五章 结论与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 | 第42-44页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |