| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第11-13页 |
| 1.3.1 本文基本结构 | 第11-12页 |
| 1.3.2 本文创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-20页 |
| 2.1 随机过程相关知识 | 第13-14页 |
| 2.2 随机控制问题和HJB方程 | 第14-16页 |
| 2.2.1 随机控制问题 | 第14-15页 |
| 2.2.2 HJB方程 | 第15-16页 |
| 2.3 M-V投资组合理论 | 第16-19页 |
| 2.3.1 符号引入 | 第16-17页 |
| 2.3.2 基本假设 | 第17页 |
| 2.3.3 M-V投资组合模型 | 第17-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 时间不一致情形下的扩展HJB方程 | 第20-36页 |
| 3.1 扩展的HJB方程 | 第20-29页 |
| 3.1.1 离散时间状态下的扩展HJB方程 | 第21-26页 |
| 3.1.2 连续时间状态下的扩展HJB方程 | 第26-29页 |
| 3.2 扩展HJB方程在M-V投资组合问题中的应用 | 第29-35页 |
| 3.2.1 离散时间状态下的M-V投资消费问题 | 第29-32页 |
| 3.2.2 连续时间状态下的M-V投资消费问题 | 第32-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 具有状态依赖性风险规避的M-V投资组合问题 | 第36-45页 |
| 4.1 一般形式下的改进M-V投资组合模型 | 第36-39页 |
| 4.1.1 模型建立 | 第36页 |
| 4.1.2 模型求解 | 第36-39页 |
| 4.2 特殊形式下的改进M-V投资组合模型 | 第39-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 数值仿真 | 第45-53页 |
| 5.1 数据选取 | 第45-48页 |
| 5.2 结果分析 | 第48-52页 |
| 5.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 总结与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |