极值理论在固定比例投资组合保险中的应用研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 选题的意义 | 第16页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第16-17页 |
| 1.5 研究方法与创新 | 第17-18页 |
| 第二章 投资组合保险理论 | 第18-24页 |
| 2.1 投资组合保险策略的意义 | 第18页 |
| 2.2 投资组合保险策略的划分 | 第18-24页 |
| 2.2.1 静态投资组合保险策略 | 第18-19页 |
| 2.2.2 动态投资组合保险策略 | 第19-24页 |
| 第三章 极值理论介绍及应用 | 第24-28页 |
| 3.1 极值理论简介 | 第24-25页 |
| 3.1.1 标准极值分布 | 第24-25页 |
| 3.1.2 广义极值分布 | 第25页 |
| 3.2 广义Pareto分布 | 第25-27页 |
| 3.2.1 定义 | 第26页 |
| 3.2.2 阈值的确定 | 第26-27页 |
| 3.3 极值理论的应用 | 第27-28页 |
| 第四章 基于Va R（在险价值）的风险度量 | 第28-34页 |
| 4.1 Va R的基本概念 | 第28-29页 |
| 4.2 Va R的计算方法 | 第29-31页 |
| 4.3 基于GARCH模型的Va R计算 | 第31-34页 |
| 4.3.1 金融资产序列特征 | 第31-32页 |
| 4.3.2 广义自回归条件异方差模 | 第32-34页 |
| 第五章 基于Va R的CPPI策略优化 | 第34-48页 |
| 5.1 固定比例组合保险(CPPI)策略简介 | 第34-35页 |
| 5.2 固定比例组合保险策略的缺陷及改进 | 第35-37页 |
| 5.2.1 CPPI策略存在的不足 | 第35页 |
| 5.2.2 CPPI策略改进 | 第35-36页 |
| 5.2.3 CPPI策略具体的改进方法 | 第36-37页 |
| 5.3 数据模拟分析 | 第37-39页 |
| 5.3.1 模拟组合的构建 | 第37页 |
| 5.3.2 m的选取 | 第37-38页 |
| 5.3.3 动态调整放大倍数 | 第38-39页 |
| 5.4 实证分析 | 第39-48页 |
| 5.4.1 组合选取 | 第39页 |
| 5.4.2 组合收益分析 | 第39-43页 |
| 5.4.3 基于风险乘数和Va R的动态调整 | 第43-48页 |
| 第六章 结论和展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
