机制转换市场中弱势未定权益的定价方法

摘要	第5-6页
Abstract	第6-7页
第一章 绪论	第9-14页
1.1 研究背景和选题意义	第9-10页
1.2 国内外研究现状	第10-11页
1.3 本文主要内容和方法	第11-12页
1.4 文章结构	第12-14页
第二章 基本概念和相关知识	第14-23页
2.1 随机过程论与随机分析	第14-18页
2.2 金融模型相关知识	第18-22页
2.2.1 风险中性定价	第18-19页
2.2.2 资产价格过程带跳的欧式期权定价公式	第19-22页
2.3 本章小结	第22-23页
第三章 机制转换市场中弱势未定权益定价方法	第23-34页
3.1 可违约机制转换模型	第23-27页
3.2 价格过程的级数表示	第27-30页
3.3 基于级数表示的定价计算方法	第30-33页
3.4 本章小结	第33-34页
第四章 机制转换市场中的期权定价	第34-43页
4.1 资产价格过程带跳的欧式期权定价	第34-40页
4.2 路径依赖的可分解期权定价思路	第40-42页
4.3 本章小结	第42-43页
总结与展望	第43-44页
参考文献	第44-47页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第47-48页
致谢	第48-49页
附件	第49页