基于几何布朗运动的欧式保护性看跌期权对冲策略研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-9页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第9页 |
| 1.4 结构安排 | 第9-11页 |
| 2 EPPO 对冲策略 | 第11-25页 |
| 2.1 预备知识 | 第11-12页 |
| 2.2 两种 EPPO 对冲策略 | 第12-13页 |
| 2.2.1 ABRW 策略 | 第12-13页 |
| 2.2.2 UNB 策略 | 第13页 |
| 2.3 不考虑买卖价差时策略分析 | 第13-16页 |
| 2.3.1 ABRW 策略相关计算 | 第14-15页 |
| 2.3.2 UNB 策略相关计算 | 第15-16页 |
| 2.4 考虑买卖价差时策略分析 | 第16-24页 |
| 2.4.1 ABRW 策略相关计算 | 第17-21页 |
| 2.4.2 UNB 策略相关计算 | 第21-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 3 两种 EPPO 对冲策略模拟对比 | 第25-30页 |
| 3.1 模拟参数变动设置 | 第25页 |
| 3.2 风险值的比较 | 第25-26页 |
| 3.3 实际对冲花费比较 | 第26-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 4 结论与展望 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 附录 | 第35页 |
| A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第35页 |
