考虑交易费用的投资—负债管理
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.3 本文的研究思路与结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 组合证券投资 | 第12-17页 |
| 2.1 证券投资收益和风险度量 | 第12-13页 |
| 2.1.1 证券投资收益率 | 第12-13页 |
| 2.1.2 风险度量 | 第13页 |
| 2.2 组合证券投资模型 | 第13-17页 |
| 第三章 连续时间组合证券投资 | 第17-22页 |
| 3.1 介绍 | 第17-18页 |
| 3.2 连续时间组合投资模型 | 第18-19页 |
| 3.3 期望效用理论 | 第19-22页 |
| 3.3.1 期望效用 | 第19-20页 |
| 3.3.2 几种常用的效用函数 | 第20-22页 |
| 第四章 最优投资-负债研究 | 第22-29页 |
| 4.1 假设 | 第22页 |
| 4.2 投资-负债模型 | 第22-23页 |
| 4.3 模型求解 | 第23-25页 |
| 4.4 对数效用函数最优投资策略 | 第25-28页 |
| 4.5 总结 | 第28-29页 |
| 第五章 释例分析 | 第29-33页 |
| 5.1 问题的提出 | 第29页 |
| 5.2 数据处理 | 第29-31页 |
| 5.3 最优投资求解 | 第31-32页 |
| 5.4 总结 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 攻读硕士学位期间从事科研情况 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |
