| 中文摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第一章 引言 | 第14-20页 |
| §1.1 外汇市场简介 | 第14-15页 |
| §1.2 外汇风险管理 | 第15-16页 |
| §1.3 研究意义与目的 | 第16-17页 |
| §1.4 国内外研究文献综述 | 第17-19页 |
| §1.4.1 国外研究文献综述 | 第17-18页 |
| §1.4.2 国内研究文献综述 | 第18-19页 |
| §1.5 本文的研究思路与框架 | 第19-20页 |
| 第二章 外汇期权概述及敏感性分析 | 第20-25页 |
| §2.1 外汇期权的定义 | 第20-21页 |
| §2.1.1 什么是外汇期权 | 第20页 |
| §2.1.2 影响因素 | 第20-21页 |
| §2.1.3 外汇期权的分类 | 第21页 |
| §2.2 外汇期权的B-S定价模型 | 第21-22页 |
| §2.3 外汇期权敏感性分析 | 第22-25页 |
| 第三章 外汇期权VaR风险度量模型 | 第25-36页 |
| §3.1 VaR基本介绍 | 第25-26页 |
| §3.1.1 VaR的概念 | 第25页 |
| §3.1.2 VaR的基本原理 | 第25-26页 |
| §3.1.3 VaR的常用计算方法 | 第26页 |
| §3.2 BMM模型极值理论 | 第26-28页 |
| §3.2.1 模型形式 | 第26-27页 |
| §3.2.2 模型参数估计 | 第27-28页 |
| §3.3 Delta-Gamma-Theta模型 | 第28-29页 |
| §3.4 Cornish-Fisher方法 | 第29-30页 |
| §3.5 拟蒙特卡洛模拟方法 | 第30-31页 |
| §3.6 Laplace分布模型 | 第31-33页 |
| §3.6.1 Laplace分布的函数形式和图像 | 第32-33页 |
| §3.6.2 Laplace分布的性质 | 第33页 |
| §3.7 Logistic分布模型 | 第33-35页 |
| §3.8 外汇期权VaR的计算步骤 | 第35-36页 |
| 第四章 数据来源及实证研究 | 第36-60页 |
| §4.1 汇率回报序列的统计分析 | 第36-43页 |
| §4.1.1 数据统计分析 | 第36-37页 |
| §4.1.2 正态性检验 | 第37-40页 |
| §4.1.3 相关性检验 | 第40-43页 |
| §4.1.4 平稳性检验 | 第43页 |
| §4.2 外汇收益率分布的BMM模型参数估计及分析 | 第43-46页 |
| §4.3 Laplace分布模型参数估计及分析 | 第46-50页 |
| §4.4 Logistic分布模型的参数估计及分析 | 第50-54页 |
| §4.5 两种外汇期权的VaR计算 | 第54-56页 |
| §4.5.1 美元兑人民币外汇期权的VaR计算 | 第54-55页 |
| §4.5.2 欧元兑人民币外汇期权的VaR计算 | 第55-56页 |
| §4.6 Delta-Gamma-Theta-Cornish-Fisher模型计算外汇期权VaR实证分析 | 第56-57页 |
| §4.7 外汇期权投资组合的VaR计算及实证结果分析 | 第57-60页 |
| §4.7.1 外汇期权投资组合的VaR计算 | 第57-58页 |
| §4.7.2 结果分析 | 第58-60页 |
| 第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
| §5.1 结论 | 第60-61页 |
| §5.2 进一步的发展 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |
