| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 市场效率演变的相关研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 股市收益可预测性的相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 适应性市场假说的相关研究 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 内容结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 适应性市场假说发展的理论基础 | 第18-30页 |
| 2.1 理性假说与有效市场假说 | 第18-21页 |
| 2.1.1 理性假说 | 第18-19页 |
| 2.1.2 有效市场假说 | 第19-21页 |
| 2.2 有限理性与行为金融学 | 第21-23页 |
| 2.2.1 有限理性 | 第21-22页 |
| 2.2.2 行为金融学 | 第22-23页 |
| 2.3 适应性理性与适应性市场假说 | 第23-28页 |
| 2.3.1 适应性理性 | 第23-26页 |
| 2.3.2 适应性市场假说 | 第26-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 衡量市场效率时变性实证研究 | 第30-42页 |
| 3.1 市场效率的动态演变 | 第30-32页 |
| 3.1.1 市场效率概述 | 第30-31页 |
| 3.1.2 市场效率的检验方法 | 第31-32页 |
| 3.2 动态复合方差比检验 | 第32-34页 |
| 3.3 动态复合方差比检验实证分析 | 第34-40页 |
| 3.3.1 数据来源及计算说明 | 第34页 |
| 3.3.2 收益率序列的描述性统计及正态性检验 | 第34-36页 |
| 3.3.3 实证结果 | 第36-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 股市收益可预测性的实证研究 | 第42-53页 |
| 4.1 股市收益率与市场效率的理论联系 | 第42页 |
| 4.2 股市收益率与动态市场环境变化的联系 | 第42-43页 |
| 4.3 股市收益可预测性受市场动态环境变化影响的实证研究 | 第43-52页 |
| 4.3.1 数据获取及说明 | 第43-44页 |
| 4.3.2 计量模型回归分析 | 第44-45页 |
| 4.3.3 回归结果 | 第45-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 结论及研究展望 | 第53-55页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历、在学习期间发表的学术论文 | 第59页 |