基于趋势反转的程序化交易研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 论文选题 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的和方法 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.4 论文的主要内容及结构 | 第14-15页 |
| 1.5 论文的创新和不足 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 市场有效假说 | 第16页 |
| 2.2 分形市场假说 | 第16-17页 |
| 2.3 市场价格形成机制研究 | 第17-19页 |
| 2.3.1 国内外研究 | 第17-18页 |
| 2.3.2 沪深300股指期货合约价格形成机制 | 第18-19页 |
| 2.4 日内证券价格波动研究 | 第19-20页 |
| 2.5 R/S分析法——价格运动记忆性研究 | 第20-22页 |
| 第3章 趋势反转程序化交易模型设计 | 第22-29页 |
| 3.1 程序化交易简介 | 第22页 |
| 3.2 趋势反转程序化交易模型构建 | 第22-29页 |
| 3.2.1 趋势反转的理论依据 | 第22-23页 |
| 3.2.2 趋势反转策略说明 | 第23-25页 |
| 3.2.3 趋势反转程序化实施路径 | 第25-27页 |
| 3.2.4 运行说明 | 第27-29页 |
| 第4章 趋势反转程序化交易模型实证 | 第29-39页 |
| 4.1 研究目标 | 第29-30页 |
| 4.2 研究思路和方法 | 第30页 |
| 4.3 趋势反转程序化交易模型实证 | 第30-34页 |
| 4.3.1 有效性研究 | 第30-32页 |
| 4.3.2 参数因子的优化研究 | 第32-34页 |
| 4.4 模型参数预测 | 第34-39页 |
| 4.4.1 日内（短周期）参数预测 | 第34-37页 |
| 4.4.2 隔月(长周期)参数预测 | 第37-39页 |
| 第5章 结论及展望 | 第39-41页 |
| 5.1 结论 | 第39-40页 |
| 5.2 展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-45页 |
