| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 绪论 | 第13-19页 |
| 0.1 选题背景及研究意义 | 第13页 |
| 0.2 国内外研究文献综述 | 第13-17页 |
| 0.2.1 国外研究文献综述 | 第13-15页 |
| 0.2.2 国内研究文献综述 | 第15-17页 |
| 0.3 研究的主要内容及方法 | 第17页 |
| 0.4 主要创新与不足之处 | 第17-19页 |
| 1 投资者情绪相关的理论基础 | 第19-28页 |
| 1.1 投资者情绪研究的相关理论 | 第19-23页 |
| 1.1.1 投资者情绪的定义 | 第19页 |
| 1.1.2 投资者情绪的度量 | 第19-21页 |
| 1.1.3 我国投资者情绪指标变量 | 第21-23页 |
| 1.2 投资者情绪与投资者行为关系 | 第23-25页 |
| 1.3 投资者情绪对股票市场收益的影响机理 | 第25-26页 |
| 1.4 投资者情绪对股市波动的影响机理 | 第26-28页 |
| 2 投资者情绪指数研究现状及其局限性 | 第28-33页 |
| 2.1 投资者情绪指数种类及主要特征 | 第28-29页 |
| 2.2 投资者情绪指数差异性比较及市场预测表现 | 第29-31页 |
| 2.3 现有投资者情绪指数的局限性 | 第31-33页 |
| 3 我国股票市场投资者情绪指数的构建 | 第33-46页 |
| 3.1 投资者情绪指数构建的基本原则 | 第33-34页 |
| 3.2 投资者情绪指标的选取及说明 | 第34-38页 |
| 3.2.1 常用的投资者情绪指标 | 第34页 |
| 3.2.2 投资者情绪指标的选取 | 第34-35页 |
| 3.2.3 指标变量的相关说明 | 第35-38页 |
| 3.4 投资者情绪指数构建的理论方法 | 第38-40页 |
| 3.4.1 因子分析法的适用性分析 | 第38-39页 |
| 3.4.2 投资者情绪指数构建的理论方法 | 第39-40页 |
| 3.5 基于因子分析法的我国投资者情绪指数的构建 | 第40-46页 |
| 3.5.1 数据来源及处理 | 第40页 |
| 3.5.2 基于因子分析法的我国投资者情绪指标的权重确定 | 第40-43页 |
| 3.5.3 我国投资者情绪指数测算结果及分析 | 第43-46页 |
| 4 基于因子分析法的我国投资者情绪指数预测能力检验 | 第46-58页 |
| 4.1 投资者情绪指数与股市收益率关系检验 | 第47-50页 |
| 4.2 基于耶鲁-CCER 中国投资者信心指数的股票市场预测能力检验 | 第50-52页 |
| 4.3 不同投资者情绪指数预测效果比较 | 第52-58页 |
| 4.3.1 从回归方程上比较两个投资者情绪指数的预测效果 | 第52-53页 |
| 4.3.2 从波动率的角度来比较两个投资者情绪指数的预测效果 | 第53-58页 |
| 5 结论及启示 | 第58-60页 |
| 5.1 结论 | 第58页 |
| 5.2 启示 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第64-65页 |
