仿射跳扩散模型的权益指数年金定价
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| §1.3 主要研究内容 | 第12-13页 |
| 第二章 权益指数年金概述 | 第13-18页 |
| §2.1 利率变动型年金产品 | 第13-15页 |
| 2.1.1 定额递延年金 | 第13页 |
| 2.1.2 变额年金 | 第13-14页 |
| 2.1.3 权益指数年金 | 第14-15页 |
| §2.2 股价指数 | 第15-18页 |
| 2.2.1 股价指数概念 | 第15-16页 |
| 2.2.2 世界著名的股价指数 | 第16页 |
| 2.2.3 我国的股价指数 | 第16-18页 |
| 第三章 仿射跳扩散模型下EIA产品的期权定价 | 第18-30页 |
| §3.1 市场模型 | 第18页 |
| §3.2 随机利率、随机波动率情形 | 第18-20页 |
| §3.3 简单点对点法下EIA的收益函数 | 第20页 |
| §3.4 简单点对点法下EIA的期权定价 | 第20-26页 |
| §3.5 算例计算与分析 | 第26-30页 |
| 第四章 仿射跳扩散模型下REIA产品的期权定价 | 第30-38页 |
| §4.1 前言 | 第30页 |
| §4.2 REIA的收益函数 | 第30-31页 |
| §4.3 REIA的期权定价 | 第31-36页 |
| §4.4 对参与率的灵敏度测试与分析 | 第36-38页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第38-40页 |
| §5.1 主要结论 | 第38页 |
| §5.2 有待进一步研究的问题 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
