| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 期权的基本概念 | 第10页 |
| 1.2 期权定价理论的发展 | 第10-13页 |
| 1.3 回望期权的相关知识 | 第13-15页 |
| 1.4 本文的总体结构和主要工作 | 第15-17页 |
| 第2章 随机过程基本理论 | 第17-32页 |
| 2.1 概率空间的定义及其性质 | 第17-18页 |
| 2.2 随机过程的相关概念 | 第18-21页 |
| 2.2.1 随机过程的定义 | 第18-19页 |
| 2.2.2 随机过程的分类 | 第19-21页 |
| 2.3 布朗运动下随机微积分 | 第21-31页 |
| 2.3.1 布朗运动 | 第21-23页 |
| 2.3.2 伊藤积分定义 | 第23-26页 |
| 2.3.3 伊藤积分过程 | 第26-29页 |
| 2.3.4 布朗运动的伊藤公式 | 第29页 |
| 2.3.5 随机微分和伊藤过程 | 第29-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 期权定价的几种方法 | 第32-40页 |
| 3.1 Black-Scholes模型 | 第32-37页 |
| 3.2 保险精算定价 | 第37-38页 |
| 3.3 风险中性定价 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 CEV模型下有红利的回望期权的定价 | 第40-51页 |
| 4.1 CEV模型的基础知识 | 第40页 |
| 4.2 Goldman扩散模型的回望期权定价 | 第40-41页 |
| 4.3 CEV模型下的回望期权 | 第41-43页 |
| 4.4 CEV模型下有红利的回望期权的定价 | 第43-49页 |
| 4.4.1 红利为常数的回望期权的定价模型 | 第43-47页 |
| 4.4.2 红利是关于时间的连续函数的回望期权的定价模型 | 第47-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |