量化交易策略的研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9页 |
| 1.3 论文的基本结构和内容 | 第9-10页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第10-12页 |
| 2 量化投资概述 | 第12-17页 |
| 2.1 量化投资的介绍以及优势 | 第12-13页 |
| 2.2 量化投资的主要组成部分和关键 | 第13-15页 |
| 2.3 国内外主要的量化投资平台 | 第15-17页 |
| 3 主要的交易策略类型 | 第17-22页 |
| 3.1 量化交易策略及其评估方法 | 第17页 |
| 3.2 趋势交易策略 | 第17-19页 |
| 3.3 震荡交易策略 | 第19页 |
| 3.4 套利交易策略 | 第19-20页 |
| 3.5 高频交易策略 | 第20-22页 |
| 4 遗传算法及其改进 | 第22-25页 |
| 4.1 遗传算法概述 | 第22页 |
| 4.2 遗传算法的改进方法 | 第22-25页 |
| 5 计量经济学简介 | 第25-27页 |
| 5.1 协整性 | 第25页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第25页 |
| 5.3 ARCH模型和GARCH模型的介绍 | 第25-27页 |
| 6 趋势交易策略的构建和分析 | 第27-33页 |
| 6.1 趋势交易策略的设计思路 | 第27-31页 |
| 6.1.1 数据处理 | 第27页 |
| 6.1.2 交易频率的编码 | 第27页 |
| 6.1.3 入场策略的设计和编码 | 第27-29页 |
| 6.1.4 多空操作的编码 | 第29页 |
| 6.1.5 止损操作和采用固定止损的方法 | 第29页 |
| 6.1.6 动态止盈方法 | 第29-30页 |
| 6.1.7 染色体的设计 | 第30页 |
| 6.1.8 适应度函数的设计 | 第30-31页 |
| 6.2 遗传算法的主要部分 | 第31-33页 |
| 7 套利交易策略的构建和分析 | 第33-46页 |
| 7.1 数据选取 | 第33-34页 |
| 7.2 合约价格的协整检验 | 第34-42页 |
| 7.3 ARCH效应检验及修正 | 第42-43页 |
| 7.4 建立GARCH模型 | 第43页 |
| 7.5 跨期套利操作步骤 | 第43-44页 |
| 7.6 实证分析 | 第44-46页 |
| 8 全文总结和展望 | 第46-47页 |
| 8.1 全文总结 | 第46页 |
| 8.2 后续待研究问题 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-59页 |
| A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第51页 |
| B. 突破类交易策略的TB程序代码 | 第51-53页 |
| C. 趋势交易策略的MATLAB代码 | 第53-59页 |
| D. 套利交易策略的MATLAB代码 | 第59页 |
