| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 金融市场泡沫与崩溃概述 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究金融泡沫的主要方法 | 第10-11页 |
| 1.1.3 对金融市场泡沫和崩溃进行实证研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究现状与文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 当前对金融市场泡沫与崩溃的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 本文的研究技术路线 | 第13-14页 |
| 1.2.3 本文的创新点与结构 | 第14-15页 |
| 第二章 模型的建立 | 第15-23页 |
| 2.1 假设和模型 | 第15-16页 |
| 2.1.1 主要的研究假设 | 第15页 |
| 2.1.2 LPPL 模型 | 第15-16页 |
| 2.2 模型及其适用性 | 第16-21页 |
| 2.2.1 模型的构建 | 第16-18页 |
| 2.2.2 简单幂律型冒险率 | 第18页 |
| 2.2.3 对数周期型冒险率 | 第18-19页 |
| 2.2.4 数据和对数化处理 | 第19-20页 |
| 2.2.5 模型原理的适用性 | 第20-21页 |
| 2.3 模型的参数估计方法 | 第21-23页 |
| 第三章 模型的实证研究 | 第23-37页 |
| 3.1 模型实例研究 | 第23-24页 |
| 3.2 数据的描述性统计 | 第24页 |
| 3.3 “崩溃”的确定 | 第24-26页 |
| 3.4 “泡沫开始点”的确定 | 第26-28页 |
| 3.5 模型的参数估计与拟合分析 | 第28-31页 |
| 3.6 参数的敏感性分析 | 第31-34页 |
| 3.7 LPPL 模型的拟合精度 | 第34-37页 |
| 第四章 结论 | 第37-39页 |
| 4.1 研究总结 | 第37-38页 |
| 4.2 研究的局限与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 致谢 | 第43页 |