| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景和研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2 选题依据 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 Vasicek利率下分数跳扩散模型与期权定价 | 第12-14页 |
| 2.1 市场模型 | 第12-14页 |
| 第三章 Vasicek利率下跳-扩散模型的四种奇异期权的定价 | 第14-26页 |
| 3.1 Vasicek利率下跳-扩散模型的上限型买权的定价 | 第14-17页 |
| 3.2 Vasicek利率下跳-扩散模型的抵付型买权的定价 | 第17-20页 |
| 3.3 Vasicek利率下跳-扩散模型的二项式变异期权的定价 | 第20-24页 |
| 3.4 Vasicek利率下跳-扩散模型的局部支付型期权的定价 | 第24-26页 |
| 第四章 本文主要结果及有待进一步研究的问题 | 第26-27页 |
| 4.1 本文主要结果 | 第26页 |
| 4.2 有待进一步研究的问题 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 致谢 | 第29页 |