| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 结构安排 | 第13页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第13-15页 |
| 第二章 程序化交易内涵与原理 | 第15-25页 |
| 2.1 程序化交易的内涵 | 第15-16页 |
| 2.2 程序化交易的发展 | 第16-17页 |
| 2.3 程序化交易优缺点分析 | 第17-18页 |
| 2.4 程序化交易主要模型和策略 | 第18-25页 |
| 2.4.1 技术指标分析类 | 第19-22页 |
| 2.4.2 统计类模型 | 第22-25页 |
| 第三章 算法交易的理论分析与模型应用 | 第25-31页 |
| 3.1 算法交易的内涵与特点 | 第25页 |
| 3.2 算法交易现状 | 第25-26页 |
| 3.3 算法交易模型和策略 | 第26-31页 |
| 3.3.1 交易量加权平均价格算法 | 第26-28页 |
| 3.3.2 时间加权平均价格算法 | 第28页 |
| 3.3.3 执行差额算法 | 第28-31页 |
| 第四章 基于动态VWAP算法和MACD分析的程序化交易的模型创新和策略应用 | 第31-39页 |
| 4.1 模型及策略选择 | 第31-32页 |
| 4.2 模型构建 | 第32-37页 |
| 4.2.1 MACD技术指标 | 第32-34页 |
| 4.2.2 动态VWAP交易量分布预测模型 | 第34-37页 |
| 4.3 交易策略的应用 | 第37-39页 |
| 4.3.1 交易策略的假设条件 | 第37页 |
| 4.3.2 交易品种和交易时机选择策略 | 第37-38页 |
| 4.3.3 交易量和交易价格选择策略 | 第38-39页 |
| 第五章 模型与策略的实证检验 | 第39-49页 |
| 5.1 数据和参数的确定 | 第39页 |
| 5.2 数据处理、预测结果及分析 | 第39-46页 |
| 5.2.1 静态预测过程 | 第40-42页 |
| 5.2.2 静态预测结果 | 第42-43页 |
| 5.2.3 动态调整结果及分析 | 第43-46页 |
| 5.3 预测效果分析 | 第46-49页 |
| 第六章 结论与建议 | 第49-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第49页 |
| 6.2 投资建议 | 第49-50页 |
| 6.3 监管建议 | 第50-51页 |
| 6.4 不足和展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |