做市商制度下债券市场内生流动性问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第14-15页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 做市商制度及流动性相关理论分析 | 第17-28页 |
| 2.1 金融市场交易机制的分类与比较 | 第17-19页 |
| 2.1.1 报价驱动制度（做市商制度） | 第17-18页 |
| 2.1.2 指令驱动制度 | 第18-19页 |
| 2.2 流动性的相关理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1 流动性的概念 | 第19-20页 |
| 2.2.2 流动性的度量 | 第20-21页 |
| 2.2.3 交易机制对流动性的影响 | 第21-22页 |
| 2.3 做市商制度下流动性分析的相关模型 | 第22-28页 |
| 2.3.1 存货模型 | 第22-25页 |
| 2.3.2 信息模型 | 第25-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28页 |
| 第3章 做市商制度下内生流动性模型构建 | 第28-35页 |
| 3.1 内生流动性理论假设 | 第29-30页 |
| 3.2 三期动态内生流动性模型的数学推导 | 第30-34页 |
| 3.2.1 基于第一期交易的模型推导 | 第30-31页 |
| 3.2.2 基于第二期交易的模型推导 | 第31-33页 |
| 3.2.3 价值回归的定量分析 | 第33-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 债券市场内生流动性的实证研究 | 第35-49页 |
| 4.1 实证方法设计 | 第35-36页 |
| 4.2 数据及样本的筛选 | 第36-39页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第39-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 提高我国银行间债券市场流动性的政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 促进银行间债券市场与交易所债券市场的互联 | 第49-50页 |
| 5.2 进一步发展和完善做市商制度 | 第50-51页 |
| 5.3 增加交易品种 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-67页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
