| 附件 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 本文的研究背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 本文的主要研究内容及方法 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的主要研究成果 | 第11-12页 |
| 1.4 文章的组织结构 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 风险中性问题综述 | 第13-14页 |
| 2.1.1 风险中性世界的特征 | 第13-14页 |
| 2.1.2 风险中性测度 | 第14页 |
| 2.2 欧式期权的定价方法 | 第14-16页 |
| 2.2.1 风险中性定价 | 第15页 |
| 2.2.2 资产对冲定价 | 第15-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 欧式期权的模糊定价模型 | 第17-30页 |
| 3.1 模糊随机过程 | 第17-20页 |
| 3.1.1 模糊数及其有关性质 | 第17-18页 |
| 3.1.2 模糊随机变量的定义及其有关性质 | 第18-20页 |
| 3.2 引入模糊理论的期权定价模型 | 第20-29页 |
| 3.2.1 欧式期权的模糊价格的性质 | 第20-23页 |
| 3.2.2 欧式期权模糊定价模型 | 第23-27页 |
| 3.2.3 欧式期权理性期望价格 | 第27-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 障碍期权定价模型综述 | 第30-39页 |
| 4.1 障碍期权综述 | 第30-32页 |
| 4.2 障碍期权的一般定价方法 | 第32-38页 |
| 4.2.1 障碍期权的基本定价原理及其部分结果 | 第32-36页 |
| 4.2.2 障碍期权价格的蒙特卡洛模拟 | 第36-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 障碍期权的模糊定价 | 第39-51页 |
| 5.1 障碍期权的模糊定价模型 | 第39-44页 |
| 5.2 障碍期权理性期望价格 | 第44-46页 |
| 5.3 本章小结 | 第46-51页 |
| 第六章 期权模糊定价的仿真分析 | 第51-64页 |
| 6.1 普通欧式期权模糊定价的仿真分析 | 第51-56页 |
| 6.1.1 普通欧式期权价格随到期日变化的仿真分析 | 第51-52页 |
| 6.1.2 普通欧式期权价格随波动率变化的仿真分析 | 第52-54页 |
| 6.1.3 普通欧式期权价格随无风险收益率变化的仿真分析 | 第54-55页 |
| 6.1.4 普通欧式期权价格随行权价变化的仿真分析 | 第55-56页 |
| 6.2 障碍期权模糊定价的仿真分析 | 第56-63页 |
| 6.2.1 障碍期权价格随到期日变化的仿真分析 | 第57-58页 |
| 6.2.2 障碍期权价格随波动率变化的仿真分析 | 第58-60页 |
| 6.2.3 障碍期权价格随无风险收益率变化的仿真分析 | 第60-61页 |
| 6.2.4 障碍期权价格随行权价变化的仿真分析 | 第61-63页 |
| 6.3 本章小结 | 第63-64页 |
| 第七章 文章总结及展望 | 第64-66页 |
| 7.1 文章总结 | 第64-65页 |
| 7.2 文章展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
