时变copula函数及其在股指相关性研究中的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究状况 | 第8-10页 |
| 1.3 创新点与不足 | 第10-11页 |
| 1.4 本文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 copula 函数简介 | 第12-23页 |
| 2.1 copula 函数及分类 | 第12-16页 |
| 2.2 时变 copula 函数 | 第16页 |
| 2.3 copula 函数的构造 | 第16-21页 |
| 2.4 copula 函数的测度 | 第21-23页 |
| 第三章 边际处理 | 第23-25页 |
| 3.1 核密度估计函数 | 第23-24页 |
| 3.2 经验分布函数 | 第24-25页 |
| 第四章 copula 函数的参数估计 | 第25-28页 |
| 4.1 最大似然估计方法（ML 估计） | 第25-26页 |
| 4.2 分步估计 | 第26页 |
| 4.3 半参数估计（CML 估计） | 第26页 |
| 4.4 Kendall 秩相关系数法 | 第26-28页 |
| 第五章 copula 函数选择方法 | 第28-30页 |
| 5.1 基于距离的 copula 函数的选择方法 | 第28-29页 |
| 5.2 信息准则检验 | 第29-30页 |
| 第六章 实证研究 | 第30-38页 |
| 6.1 数据预处理 | 第30-32页 |
| 6.2 copula 参数估计 | 第32-33页 |
| 6.3 copula 函数的选择 | 第33-38页 |
| 第七章 结论与展望 | 第38-40页 |
| 7.1 结论 | 第38-39页 |
| 7.2 展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 在校发表论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
