| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 本文的主要内容和结构框架 | 第14-16页 |
| 第二章 期权定价的基本理论与预备知识 | 第16-28页 |
| 2.1 期权定价的基本原理 | 第16-17页 |
| 2.1.1 自融资策略 | 第16页 |
| 2.1.2 无套利市场 | 第16页 |
| 2.1.3 期权的复制 | 第16-17页 |
| 2.2 期权定价常用数学知识 | 第17-22页 |
| 2.2.1 随机过程 | 第17-18页 |
| 2.2.2 伊藤过程与伊藤引理 | 第18-19页 |
| 2.2.3 特征函数与傅立叶(Fourier)变换 | 第19-22页 |
| 2.2.4 马尔可夫（Markov）不等式与切比雪夫(Chebyshev)不等式 | 第22页 |
| 2.3 期权定价常用股价模型 | 第22-28页 |
| 2.3.1 几何布朗运动 | 第22-23页 |
| 2.3.2 随机波动率模型（Stachastic Volitility Model） | 第23-25页 |
| 2.3.3 t分布 | 第25-28页 |
| 第三章 经典欧式期权定价模型介绍 | 第28-32页 |
| 3.1 经典Black-Scholes欧式期权定价模型 | 第28-30页 |
| 3.2 带比例交易费Leland欧式期权定价模型 | 第30-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 噪声t分布下带比例交易费的欧式期权定价 | 第32-41页 |
| 4.1 模型的基本假设 | 第32-33页 |
| 4.2 噪声t分布下带比例交易费的欧式期权定价模型的推导 | 第33-37页 |
| 4.3 噪声t分布期权最优价格的确定 | 第37-41页 |
| 第五章 模型数值分析 | 第41-52页 |
| 5.1 估计波动率参数的新方法 | 第41-43页 |
| 5.2 新的期权定价公式与Leland公式的比较 | 第43-50页 |
| 5.2.1 不同参数a, b下期权价格的比较 | 第44-46页 |
| 5.2.2 不同交易频率下两模型的期权价格比较 | 第46-48页 |
| 5.2.3 两模型的定价误差率比较 | 第48-49页 |
| 5.2.4 两模型的隐含波动率比较 | 第49-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附件 | 第65页 |
