| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容和创新之处 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法和结构安排 | 第20-23页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第21-23页 |
| 第二章 利率期限结构理论基础 | 第23-31页 |
| 2.1 利率期限结构的静态模型估计方法 | 第23-27页 |
| 2.1.1 息票剥离法 | 第23-24页 |
| 2.1.2 样条函数法 | 第24-25页 |
| 2.1.3 Nelson-Siegel及其扩展模型 | 第25-27页 |
| 2.2 利率期限结构动态模型估计方法 | 第27-29页 |
| 2.2.1 Merton模型 | 第27-28页 |
| 2.2.2 Vasicek模型 | 第28-29页 |
| 2.2.3 CIR模型 | 第29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 宏观经济因素与利率期限结构因子的关系研究 | 第31-43页 |
| 3.1 宏观经济因子对利率期限结构的影响机制 | 第31-32页 |
| 3.1.1 经济增量对利率期限结构的影响 | 第31页 |
| 3.1.2 货币政策对利率期限结构的影响 | 第31-32页 |
| 3.1.3 通货膨胀对利率期限结构的影响 | 第32页 |
| 3.2 动态Nelson-Siegel模型 | 第32-33页 |
| 3.3 上证国债数据检验 | 第33-42页 |
| 3.3.1 数据选取 | 第33-34页 |
| 3.3.2 参数序列估计 | 第34-38页 |
| 3.3.3 宏观经济因子与期限结构因子的关系 | 第38-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 基于ICA的动态Nelson-Siegel宏观金融模型 | 第43-52页 |
| 4.1 独立成分分析(ICA) | 第43-45页 |
| 4.1.1 独立成分分析(ICA)方法的提出 | 第43-44页 |
| 4.1.2 中心化 | 第44页 |
| 4.1.3 白化 | 第44页 |
| 4.1.4 熵 | 第44-45页 |
| 4.2 ICA模型及FastICA算法 | 第45-47页 |
| 4.2.1 ICA模型 | 第45-46页 |
| 4.2.2 FastICA算法 | 第46-47页 |
| 4.3 构建基于ICA的动态Nelson-Siegel宏观金融模型 | 第47-48页 |
| 4.4 实证分析 | 第48-51页 |
| 4.4.1 宏观经济独立成分因子提取 | 第48-50页 |
| 4.4.2 基于ICA动态Nelson-Siegel宏观金融模型预测分析 | 第50-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 基于久期和收益率预测的债券组合风险管理 | 第52-58页 |
| 5.1 国债利率的风险特征 | 第52-53页 |
| 5.2 债券组合风险管理模型 | 第53-55页 |
| 5.2.1 久期向量 | 第53-54页 |
| 5.2.2 利率期限结构收益率预测 | 第54页 |
| 5.2.3 构建债券组合模型 | 第54-55页 |
| 5.3 上证国债组合分析 | 第55-57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67页 |
