基于Gamma分布的VWAP算法研究及实证
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外现状及分析 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第11-13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述及相关理论 | 第15-29页 |
| 2.1 算法交易 | 第15-19页 |
| 2.1.1 算法交易的概念 | 第15-17页 |
| 2.1.2 算法交易的类型 | 第17页 |
| 2.1.3 算法交易的优势和前景 | 第17-19页 |
| 2.2 交易成本与交易者行为 | 第19-22页 |
| 2.3 VWAP算法 | 第22-27页 |
| 2.3.1 VWAP价格 | 第22页 |
| 2.3.2 VWAP策略 | 第22-25页 |
| 2.3.3 VWAP策略的执行 | 第25-26页 |
| 2.3.4 VWAP算法的局限 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 VWAP模型及分析 | 第29-41页 |
| 3.1 问题描述 | 第29-30页 |
| 3.2 模型分析 | 第30-39页 |
| 3.2.1 两周期情况 | 第31-34页 |
| 3.2.2 n周期情况 | 第34-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 实证及分析 | 第41-53页 |
| 4.1 统计检验 | 第41-43页 |
| 4.2 市场交易量的相关性 | 第43-44页 |
| 4.3 策略表现 | 第44-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 附录A | 第61-65页 |
| 附录B Matlab代码 | 第65-74页 |
