| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| §1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| §1.2 分级基金的国内外发展现状 | 第13-16页 |
| §1.2.1 国外分级基金发展 | 第13-15页 |
| §1.2.2 国内分级基金发展 | 第15-16页 |
| §1.3 研究思路与框架 | 第16-18页 |
| 第二章 分级基金概述 | 第18-29页 |
| §2.1 分级基金定义 | 第18-20页 |
| §2.2 分级基金的运作和募集途径 | 第20-21页 |
| §2.2.1 封闭式分级基金的运作和募集途径 | 第20页 |
| §2.2.2 半封闭式分级基金的运作和募集途径 | 第20页 |
| §2.2.3 开放式分级基金的运作和募集途径 | 第20-21页 |
| §2.3 分级基金的杠杆倍数 | 第21-27页 |
| §2.3.1 初始杠杆 | 第21-22页 |
| §2.3.2 净值杠杆 | 第22页 |
| §2.3.3 实例分析 | 第22-27页 |
| §2.4 折算机制 | 第27-29页 |
| §2.4.1 到期折算 | 第27页 |
| §2.4.2 到点折算 | 第27-29页 |
| 第三章 分级基金定价 | 第29-38页 |
| §3.1 Black-Scholes偏微分方程和期权定价公式 | 第29-33页 |
| §3.1.1 Black-Scholes偏微分方程的推导 | 第29-30页 |
| §3.1.2 标准欧式期权定价公式 | 第30-31页 |
| §3.1.3 障碍期权定价公式 | 第31-33页 |
| §3.2 分级基金定价实证分析 | 第33-38页 |
| §3.2.1 国投瑞银瑞和沪深300定价实证分析 | 第33-36页 |
| §3.2.2 兴业合润定价实证分析 | 第36-38页 |
| 第四章 分级基金套利 | 第38-51页 |
| §4.1 配对转换套利 | 第38-41页 |
| §4.1.1 单向配对转换套利 | 第38-40页 |
| §4.1.2 双向配对转换套利 | 第40-41页 |
| §4.2 基于协整理论的统计套利 | 第41-51页 |
| §4.2.1 基于协整理论的成对交易策略 | 第41-43页 |
| §4.2.2 成对交易的实证研究 | 第43-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |