程序化交易策略研究
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外程序化交易现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外程序化交易现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内程序化交易现状 | 第14-17页 |
| 第二章 程序化交易技术指标分析 | 第17-26页 |
| 2.1 技术指标概述 | 第17-18页 |
| 2.2 技术指标分类 | 第18-19页 |
| 2.3 技术指标分析 | 第19-26页 |
| 2.3.1 MACD——平滑异同平均线 | 第19-21页 |
| 2.3.2 CCI——顺势指标 | 第21-24页 |
| 2.3.3 KDJ——随机指标 | 第24-26页 |
| 第三章 程序化交易策略的设计 | 第26-30页 |
| 3.1 交易策略的组成要素 | 第26-28页 |
| 3.1.1 进出场规则 | 第26-27页 |
| 3.1.2 止损止盈 | 第27页 |
| 3.1.3 持仓调整与投资组合 | 第27-28页 |
| 3.2 交易策略的类型 | 第28-29页 |
| 3.3 交易策略的统计指标 | 第29-30页 |
| 第四章 经典策略分析及应用 | 第30-47页 |
| 4.1 国外经典交易策略概述 | 第30-32页 |
| 4.2 Aberration策略分析 | 第32-36页 |
| 4.2.1 Aberration在TB的策略代码 | 第32页 |
| 4.2.2 Aberration策略原理 | 第32-33页 |
| 4.2.3 Aberration策略绩效统计 | 第33-36页 |
| 4.3 R—Breaker策略分析 | 第36-47页 |
| 4.3.1 R—Breaker在TB的策略代码 | 第36页 |
| 4.3.2 R-Breaker策略原理 | 第36-37页 |
| 4.3.3 R-Breaker策略绩效统计 | 第37-40页 |
| 4.3.4 R-Breaker策略参数敏感性测试 | 第40-43页 |
| 4.3.5 R-Breaker策略改进和优化 | 第43-44页 |
| 4.3.6 改进的R-Breaker策略绩效统计 | 第44-47页 |
| 第五章 总结与展望 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |
