| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| §1.1 期权定价的研究历史与现状 | 第12-14页 |
| §1.2 Bootstrap思想介绍 | 第14-17页 |
| §1.3 研究思路与论文框架 | 第17-18页 |
| 第二章 期权的基本概念及期权定价的主要模型 | 第18-28页 |
| §2.1 期权的基本概念 | 第18-19页 |
| 2.1.1 期权的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 期权的基本要素 | 第18页 |
| 2.1.3 期权的分类 | 第18-19页 |
| §2.2 期权定价模型概述 | 第19-28页 |
| 2.2.1 风险中性理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 Black-Scholes模型 | 第20-23页 |
| 2.2.3 二叉树模型 | 第23-25页 |
| 2.2.4 Black-Scholes模型的推广 | 第25-26页 |
| 2.2.5 蒙特卡洛定价模型 | 第26-28页 |
| 第三章 非参数定价方法的设计 | 第28-39页 |
| §3.1 Bootstrap | 第28-35页 |
| 3.1.1 方法介绍 | 第28-31页 |
| 3.1.2 估计中位数 | 第31-35页 |
| §3.2 定价方法设计 | 第35-39页 |
| 3.2.1 模型一：基于Bootstrap方法的模型 | 第36-37页 |
| 3.2.2 模型二：扩展样本后的模型 | 第37-39页 |
| 第四章 各种期权定价模型的实证分析 | 第39-52页 |
| §4.1 历史波动率下的模型比较 | 第40-44页 |
| 4.1.1 计算结果 | 第40页 |
| 4.1.2 Kolmogorov-Smirnov检验 | 第40-44页 |
| §4.2 预期波动率下的模型比较 | 第44-49页 |
| 4.2.1 GARCH(1,1)模型 | 第44-46页 |
| 4.2.2 GARCH(1,1)模型的表现 | 第46-48页 |
| 4.2.3 模型计算 | 第48-49页 |
| §4.3 标的资产类型对定价公式的影响 | 第49-52页 |
| 第五章 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |