鞅理论在可转换债券定价中的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第8-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及进展 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 基础理论 | 第15-29页 |
| 2.1 预备知识 | 第15-21页 |
| 2.2 鞅定价基本原理 | 第21-25页 |
| 2.3 可转换债券基本理论 | 第25-28页 |
| 2.3.1 可转换债券的定义 | 第25页 |
| 2.3.2 可转换债券的性质 | 第25-26页 |
| 2.3.3 可转换债券的风险 | 第26-27页 |
| 2.3.4 可转换债券的要素 | 第27-28页 |
| 2.3.5 可转换债券的到期收益 | 第28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 几何Brown运动条件下的可转换债券定价 | 第29-36页 |
| 3.1 几何Brown运动模型介绍 | 第29-30页 |
| 3.2 等价鞅测度的构造 | 第30-32页 |
| 3.3 几何Brown运动条件下的定价公式 | 第32-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 支付红利条件下的可转换债券定价 | 第36-43页 |
| 4.1 支付红利条件下的模型介绍 | 第36-37页 |
| 4.2 等价鞅测度的构造 | 第37-38页 |
| 4.3 支付红利条件下的定价公式 | 第38-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 广义指数O-U模型条件下的可转换债券定价 | 第43-51页 |
| 5.1 广义指数O-U模型介绍 | 第43-45页 |
| 5.2 等价鞅测度的构造 | 第45-46页 |
| 5.3 广义指数O-U模型条件下的定价公式 | 第46-50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
