| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
| 1.2.1 静态投资组合选择 | 第11-12页 |
| 1.2.2 动态投资组合选择 | 第12-18页 |
| 1.2.3 风险模型均值-方差模型 | 第18-19页 |
| 1.3 本文主要内容和创新点 | 第19-22页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 对偶风险模型下预定策略与时间一致均衡策略研究 | 第22-41页 |
| 2.1 引言 | 第22-23页 |
| 2.2 问题形成 | 第23-25页 |
| 2.3 均值-方差问题(MV)下的预定策略 | 第25-30页 |
| 2.4 均值-方差问题(MV)下的时间一致策略 | 第30-33页 |
| 2.5 数值分析 | 第33-39页 |
| 2.5.1 最优预定策略和对应值函数的数值分析 | 第34-35页 |
| 2.5.2 最优时间一致策略及均衡值函数的数值分析 | 第35-37页 |
| 2.5.3 最优预定策略与最优时间一致策略下结果比较 | 第37-39页 |
| 2.6 本章小节 | 第39-41页 |
| 第三章 带扩散的广义风险模型最优预定策略和时间一致策略研究 | 第41-63页 |
| 3.1 引言 | 第41-42页 |
| 3.2 问题形成 | 第42-44页 |
| 3.3 均值-方差问题(MV)下的预定策略 | 第44-49页 |
| 3.4 均值-方差问题(MV)下的时间一致策略 | 第49-53页 |
| 3.5 数值分析 | 第53-60页 |
| 3.5.1 最优预定策略和对应值函数的数值分析 | 第53-57页 |
| 3.5.2 最优时间一致策略及均衡值函数的数值分析 | 第57-59页 |
| 3.5.3 最优预定策略与最优时间一致策略下结果比较 | 第59-60页 |
| 3.6 本章小节 | 第60-63页 |
| 第四章 状态相依风险厌恶系数下资产配置的均值-方差分析 | 第63-83页 |
| 4.1 引言 | 第63-64页 |
| 4.2 问题形成 | 第64-66页 |
| 4.2.1 金融模型 | 第64-65页 |
| 4.2.2 均值-方差问题 | 第65-66页 |
| 4.3 均值-方差问题(MV)下的预定策略 | 第66-71页 |
| 4.4 均值-方差问题(MV)下的时间一致策略 | 第71-76页 |
| 4.5 数值分析 | 第76-81页 |
| 4.5.1 最优预定策略和对应值函数的数值分析 | 第76-78页 |
| 4.5.2 最优时间一致策略及均衡值函数的数值分析 | 第78-81页 |
| 4.5.3 最优预定策略与最优时间一致策略下结果比较 | 第81页 |
| 4.6 文章小结 | 第81-83页 |
| 第五章 跳扩散金融市场下对偶风险模型的时间一致投资策略 | 第83-102页 |
| 5.1 前言 | 第83-84页 |
| 5.2 问题形成 | 第84-88页 |
| 5.3 经典对偶模型下的最优时间一致投资策略和均衡值函数 | 第88-91页 |
| 5.4 对偶扩散模型下的最优时间一致投资策略和均衡值函数 | 第91-95页 |
| 5.5 数值分析 | 第95-98页 |
| 5.5.1 最优时间一致策略分析 | 第95-96页 |
| 5.5.2 均衡值函数分析 | 第96-98页 |
| 5.6 本章小结 | 第98-102页 |
| 总结与展望 | 第102-104页 |
| 参考文献 | 第104-113页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第113-114页 |
| 致谢 | 第114-115页 |
