| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 可转换债券市场的发展背景 | 第12-15页 |
| 1.1.1 国外可转换债券市场的发展 | 第12-13页 |
| 1.1.2 国内可转换债券市场的发展 | 第13-15页 |
| 1.2 研究意义 | 第15-17页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第17-21页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第19-20页 |
| 1.3.3 国内外研究综述 | 第20-21页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第21页 |
| 1.5 本文创新点 | 第21-22页 |
| 1.6 本章小结 | 第22-24页 |
| 第2章 可转换债券的基本理论分析 | 第24-35页 |
| 2.1 可转换债券的概念 | 第24页 |
| 2.2 可转换债券的基本要素和附加条款 | 第24-27页 |
| 2.3 可转换债券的特征 | 第27-29页 |
| 2.4 可转换债券的价值分析 | 第29-31页 |
| 2.4.1 可转换债券债权部分的定价 | 第29-30页 |
| 2.4.2 可转换债券期权部分的定价 | 第30-31页 |
| 2.5 可转换债券价值的影响因素 | 第31-33页 |
| 2.5.1 影响可转换债券债权部分定价的主要因素 | 第31页 |
| 2.5.2 影响可转换债券期权部分定价的主要因素 | 第31-33页 |
| 2.5.3 影响可转换债券价值的附加条款 | 第33页 |
| 2.6 本章小结 | 第33-35页 |
| 第3章 可转换债券定价存在问题的分析以及模型选择 | 第35-40页 |
| 3.1 可转换债券定价存在的问题 | 第35-38页 |
| 3.2 Black-Scholes模型的选择 | 第38-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 Black-Scholes定价模型的理论阐述以及拓展延伸 | 第40-45页 |
| 4.1 Black-Scholes定价模型应满足的假设条件 | 第40页 |
| 4.2 Black-Scholes定价模型的定价公式 | 第40-41页 |
| 4.3 Black-Scholes定价模型的推导 | 第41-42页 |
| 4.4 对Black-Scholes定价模型的拓展延伸 | 第42-44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 利用Black-Scholes定价模型进行实证分析 | 第45-58页 |
| 5.1 Black-Scholes定价模型在我国可转换债券市场的适用性分析 | 第45-46页 |
| 5.2 基于Black-Scholes定价模型传统方法的实证应用及结果分析 | 第46-52页 |
| 5.3 基于Black-Scholes定价模型拓展使用的实证应用及结果分析 | 第52-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-58页 |
| 第6章 总结与展望 | 第58-61页 |
| 6.1 总结 | 第58-59页 |
| 6.2 展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 1 | 第64-75页 |
| 附录 2 | 第75-76页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
