随机波动率跳扩散模型下信用衍生产品定价
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| §1.1 研究的背景 | 第9页 |
| §1.2 国内外研究现状及发展趋势分析 | 第9-11页 |
| §1.3 信用衍生产品 | 第11-15页 |
| 1.3.1 信用违约互换 | 第13-14页 |
| 1.3.2 总收益互换 | 第14页 |
| 1.3.3 信用价差产品 | 第14页 |
| 1.3.4 综合结构化产品 | 第14-15页 |
| §1.4 本章的结构和内容安排 | 第15-16页 |
| 第二章 仿射跳扩散模型下违约债券定价 | 第16-22页 |
| §2.1 仿射跳扩散模型 | 第16-17页 |
| §2.2 随机波动率、随机利率跳扩散模型 | 第17-21页 |
| §2.3 违约债券定价 | 第21-22页 |
| 第三章 信用违约互换及其期权定价 | 第22-28页 |
| §3.1 没有交易对手风险的CDS | 第22-23页 |
| §3.2 有交易对手风险的CDS | 第23-25页 |
| §3.3 CDS期权定价 | 第25-28页 |
| 第四章 数值分析 | 第28-33页 |
| §4.1 CDS敏感性分析 | 第28-30页 |
| §4.2 CDS期权敏感性分析 | 第30-33页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第33-35页 |
| §5.1 主要结论 | 第33-34页 |
| §5.2 有待进一步研究的问题 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
