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金融市场
神经网络在股票市场预测中的应用研究
金融风险管理中的投资组合优化模型研究
证券市场突发事件应急管理机理及应对措施研究
证券投资组合的最优化模型
期权定价与投资组合的若干模型研究及其案例分析
Black-Scholes期权定价模型的定价偏差及其几种修正定价模型的研究
随机利率下期权定价若干问题的研究
几种特殊类型的可转换债券定价研究
证券组合投资的灰色优化数学模型的研究
蒙特卡罗方法及其在期权定价中的应用
机构投资者行为研究--对金融体系稳定性冲击的分析
基于股票市场的随机过程的统计分析
亚式期权定价与编程计算
基于行为金融的基金投资行为实证研究--以股票型开放式基金为例
基于资产链的资本资产定价研究
风险测度一致性的拓展研究
金融市场中的时间变换方法及其应用
经济周期、资产价格与机构投资者的资产配置--以近年来中国证券市场为例
一类期权产品的设计、定价与权证实证研究
含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的定价问题研究
基于支持向量机的选时和选股研究
随机利率下股票指数期货的定价
资产泡沫定价模型及相关分析与应用
Lévy过程下的障碍期权定价研究
信用评级迁移风险的度量与定价研究
基于风险测度理论的证券投资组合优化研究
资本市场不完美、不确定性与公司投资
结构性金融衍生产品定价研究
基于稳定分布的GARCH模型的Bayes参数估计及其实证分析
不确定环境下期权模糊定价模型及其应用
股票价格指数期货交易的市场准入规则
基于Copula方法的二元组合风险模型与应用研究
资产证券化中SPV的相关制度探析
随机市场多期概率准则动态投资组合
一篮子回望期权定价研究
存在对手违约风险的可违约债券的定价
随机环境下的期权定价
随机时间的重置期权
随机利率下金融衍生产品的定价
股票期权的利弊分析及其启示
房地产投资信托基金(REITs)--各国(或地区)模式比较及中国的选择
带有交易成本的信用风险定价问题研究
基于小波神经网络非线性逼近的股票分析与预测方法研究
小波神经网络在金融时间序列分析中的应用
基于破产风险的可转换债券融资决策研究
模糊随机多目标决策模型及其在资产组合选择中的应用
前瞻性信息的披露机制研究
可转换公司债券应用研究
基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析
参数、非参数GARCH模型与半参数GARCH模型的比较研究
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